شبکه عصبی مصنوعی و کاربرد آن در صنعت بانکداری با رویکرد رتبه بندی مشتریان

شبکه عصبی مصنوعی و کاربرد آن در صنعت بانکداری با رویکرد رتبه بندی مشتریان

در صنعت بانکداری یکی از موضوعاتی که همواره بایستی مدنظر سیاستگذاران اعتباری قرار داشته باشد، مبحث مدیریت ریسک است. در بین ریسک های مختلفی که بانک ها با آن مواجهند، ریسک اعتباری از با اهمیت ترین آنها است که از زیان های ناشی از ناتوانی یا عدم تمایل مشتری به ایفای تعهدات خویش در برابر بانک حاصل می گردد.

جهت مدیریت و کنترل ریسک مذکور، سیستم های رتبه بندی اعتباری مشتریان ضرورتی انکار ناپذیر است. چنین سیستمی، بر اساس سوابق و اطلاعات موجود، درجه اعتباری مشتریان را تعیین نموده و آنان را براساس میزان ریسکی که متوجه بانک خواهند نمود، رتبه بندی می کند. بدیهی است بهره گیری از چنین سیستمی بانکی را در گزینش مطلوب مشتریان خودداری نموده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره وری فرایند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقا می دهد.

در بررسی حاضر مدل رتبه بندی اعتباری با رویکرد هوش مصنوعی شبکه های عصبی مصنوعی، به منظور پیش بینی عملکرد مالی مشتریان حقوقی مشتریان حقوقی بانک ها ارائه گردیدند. نتایج بررسی نشان می دهند که مدل شبکه عصبی مصنوعی دارای دقت مناسبی در تشخیص مشتریان بد حساب و خوش حساب می باشد.