محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • بررسی بومی سازی مدل +creditrisk در برآورد توزیع زیان اعتباری و محاسبات سهم از ریسک

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 1030
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    مدل creditrisk+ از جمله مدل های رایج و پرکاربرد در برآورد چگالی زیان اعتباری می باشد، که توسط شرکت کردیت سوئیس انتشار یافته است. این مدل روندی ساده را در بررسی زیان پرتفوی اعتباری در پیش می گیرد، که یکی از دلایل عمده در پرکاربرد بودن آن می باشد. در این مقاله با بررسی مدل مذکور و تشریح روند محاسبات آن اقدام به پیاده سازی مدل cr+ بر اساس داده های داخلی می نماییم. همچنین فرضیاتی را که باید برای انجام محاسبات در نظر بگیریم نیز ارائه می نماییم. این فرضیات الزام در بررسی اولیه پرتفوی اعتباری قبل از انجام محاسبات را به تصویر می کشند. این مطالعه بررسی این مدل را با توجه به دستورالعمل کمیته بال و کمیت های تعریف شده در آن در نظر می گیریم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها