محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • برازش مدل رگرسیون خطی چند گانه با خطاهای وابسته و داراری توزیع t چند متغیره (مطالعه موردی بازار بورس تهران)

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 1183
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    توزیع نرمال در اکثر زمینه های آمار مورد استفاده است اما در بعضی مسائل، توزیع نرمال پاسخگو نمی باشد و لازم است توزیع دیگری جانشین آن گردد به خصوص زمانی که دنباله توزیع داده ها پهن تر از توزیع نرمال است، چون توزیع t دنباله های پهن تری دارد بهتر است توزیع t به داده ها برازش داده شود. توزیع t چند متغیره در دهه های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است، این توزیع تعمیم توزیع t یک متغیره است که در بحث استنباط آماری کاربرد زیادی دارد. در مدل رگرسیون خطی چندگانه معمولاً فرض براین است که خطاها مستقل و دارای توزیع نرمال می باشند، اما این فرض در اکثر مثال ها و داده های واقعی برقرار نیست. گاهی اوقات برای بردار خطا در مدل رگرسیون توزیع t چندمتغیره، توزیع مناسبی به نظر می رسد. در این مقاله برای داده های مربوط به بازده چند شرکت در بورس تهران مدل رگرسیون خطی چندگانه برازش داده شده و فرض شده است که در این مدل، خطاها وابسته و دارای توزیع t استودنت چند متغیره هستند. با این فرض برآورد پارامترهای مدل به دست آمده است، (سلترادر و علی، 1986) همچنین آزمونی برای تشخیص استقلال یا وابستگی خطاها بر اساس عدد کولبک لایبلر انجام شده است. (گوررو-کازومانو، 1996).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها