همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
  • evaluation of two popular models of volatility on financial time series

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 628
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
     in this paper, we evaluate and compare two classes of varying volatility model, garch and stochastic volatility (sv) models on financial time series. in this case, a closed form estimator for a stochastic volatility model and also its asymptotic properties are considered. akaike information criterion (aic) was used to test the adequacy of the models.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها