محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • به کارگیری الگوریتم ممتیک در حل مسئله ی انتخاب سبد بهینه ی سهام با محدودیت حداقل اندازه ی مبادله

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1392/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
    • تعداد بازدید: 1366
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
     مساله انتخاب سبد بهینه ی سهام یکی از مهم ترین مسائل ادبیات مالی است. با افزایش تعداد سهام مورد نظر برای تشکیل یک سبد سهام بهینه، امکان حل این مسئله از طریق روش های دقیق وجود ندارد. بنابراین استفاده از الگوریتم های تقریبی، به ویژه الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری راهکاری مناسب به نظر می رسد. در این مقاله، یک مدل انتخاب سبد سهام بر مبنای اندازه ی ریسک واریانس و با در نظر گرفتن محدودیت های صحیح بودن اندازه ی مبادله و حداکثر و حداقل تعداد سهام در سبد، با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ممتیک حل شده است. برای نمایش کارایی الگوریتم، یک مثال عددی متشکل از یک سبد 33 سهمی در بازار بورس تهران ارائه شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که الگوریتم ممتیک کارایی خود را در حل مساله انتخاب سبد بهینه مانند سایر مسائل بهینه سازی ترکیبی نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها