محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • اهمیت گشتاورهای مرتبه بالاتر در انتخاب سبد سرمایه

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1392/07/24
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
    • تعداد بازدید: 922
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    مطالعه دقیق داده های موجود در بازارهای مالی ما را به این حقیقت مهم رهنمون می سازد که اگر بازده یک سرمایه گذاری حول میانگین نامتقارن باشد، نظریه بهینه های کلاسیک سبد ارائه شده توسط مارکوتیز (1952) کارائی لازم را نخواهد داشت. برای رفع این نقیصه، کونو در سال 1993 روشی را برای افزودن چولگی در تابع هدف پیشنهاد کرده است. همچنین بویل در سال 2006 با ارائه تقریبهای خطی مناسب از گشتاور مرتبه سوم (چولگی) هم چنین ارائه الگوریتمی کارا برای پیاده سازی این روش، گام های مفیدی برای گسترش این ایده در بازارهای مالی برداشته است. در این مقاله، ابتدا به معرفی این روشها پرداخته ایم و سپس این مدلها را بر روی داده های موجود در بازار بورس تهران (tse) پیاده سازی کرده ایم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها