محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
  • جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 921
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    بازارهای نرخ بهره بزرگترین و مهم ترین قسمت بازارهای مالی جهانی است. ارقام منتشره توسط بانک برای پرداخت های بین المللی نیز نشان می دهد، مشتقات نرخ بهره بیش از 60% بازار فرابورس (otc) در طول سال، بر حسب مقدار نظری، است. بنابراین داشتن مدل هایی برای توضیح کافی حرکت و مکانیک نرخ بهره اهمیت دارد. یک تفاوت جالب توجه بین بازار نرخ بهره اهمیت دارد. یک تفاوت جالب توجه بین بازار نرخ بهره و بازار معاملات خارجی و سهام وجود دارد. در دومی یک پایه تنها برای مدلسازی وجود دارد، (قیمت سهام یا نرخ (fx، در حالی که در بازار نرخ بهره یک خانواده تمام از پایه ها بر اساس تاریخ های سررسید برای مدلسازی وجود دارد، در واقع هر نرخ در یک تاریخ سررسید نیاز به مدل سازی دارد. این دیدگاه های اولیه نرخ های بهره، نرخ های بهره کوتاه مدت و نرخ های آتی را به عنوان ابزار مدلسازی در نظر گرفته است و سپس نرخ های قابل معامله را نتیجه می گیرد. اخیرا نرخ های موثر که نرخ های بازاری قابل مبادله مانند نرخ لایبور یا نرخ سوآپ می باشند، مدلسازی شده اند. مدل های نرخ های موثر مجموعه ای از تاریخ های سررسید گسسته را در نظر می گیرد، که اصطلاحات ساختار زمان تا سررسید نامیده می شود و شامل تاریخ هایی است که این نرخ ها ثابت هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها