-
the siml estimation of realized volatility of the nikkei-225 futures and hedging coefficient with micro-market noise
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1397/02/20
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/20
- تعداد بازدید: 331
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
for the estimation problem of the realized volatility and hedging coefficient by using high-frequency data with possibly micro-market noise, we use the separating information maximum likelihood (siml) method, which was recently developed by kunitomo and sato [11], [12], [13]. by analyzing the nikkei-225 futures data, we found that the estimates of realized volatility and the hedging coefficients have significant bias by using the traditional historical method which should be corrected. the siml method can handle the bias problem in the estimation by removing the possible micro-market noise in multivariate high-frequency data. we show that the siml method has the asymptotic robustness under non-gaussian cases even when the market noises are autocorrelated and endogenous with the efficient market price or the signal term.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
تاثیر مدارس طبیعت در نهادینگی فرهنگ زیست گرایی جامع بشری
-
مقایسه عوامل مؤثر بر عدم گرایش به نگارش مقالات علمی از دیدگاه اعضای هیأت علمی علوم پایه و بالینی دانشگاه علوم پزشکی همدان
-
بررسی قابلیت لحیم کاری سخت هاردمتال تنگستن کاربید کبالت به فولاد ابزار
-
towards a steady forming condition for radial–axial ring rolling
-
contraction behaviors of dental composite restorations — finite element investigation with dic validation
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
رابطه اشتیاق شغلی و رشد حرفه ای معلمان بر بالندگی سازمانی در معلمان مقطع اول متوسطه شهرستان خنجین
-
تاثیر تمرکز بازار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تجربه کمیته حسابرسی بر قیمت گذاری حسابرسی
-
مدل سازی خرید مد آنلاین: ارزیابی مبتنی بر خرید حر فه ای مد آنلاین
-
راهکارهایی جهت پرورش ادراک موسیقایی دانش آموزان پایه ابتدایی (مطالعه موردی: بازی و سرگرمی)
-
بررسی نقـش شاخص های بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :