-
the siml estimation of realized volatility of the nikkei-225 futures and hedging coefficient with micro-market noise
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1397/02/20
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/20
- تعداد بازدید: 332
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
for the estimation problem of the realized volatility and hedging coefficient by using high-frequency data with possibly micro-market noise, we use the separating information maximum likelihood (siml) method, which was recently developed by kunitomo and sato [11], [12], [13]. by analyzing the nikkei-225 futures data, we found that the estimates of realized volatility and the hedging coefficients have significant bias by using the traditional historical method which should be corrected. the siml method can handle the bias problem in the estimation by removing the possible micro-market noise in multivariate high-frequency data. we show that the siml method has the asymptotic robustness under non-gaussian cases even when the market noises are autocorrelated and endogenous with the efficient market price or the signal term.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی تأثیر روش حل مسأله در تحقق اهداف دروس ابتدایی
-
پایه های شناختی تنظیم هیجانی در فاز مانیک و افسرده در بیماران دوقطبی و افراد سالم
-
اثربخشی شفقت درمانی مبتنی بر بخشش بر بهباشی زنان مطلقه
-
تاثیر بوروکراسی اداری بر اثربخشی سازمانی با میانجیگری فرهنگ سازمانی در ادارات بناب
-
determination of minocycline by rhodamine b-modified gold nanoparticles
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
سبک زندگی اسلامی در همه گیری جهانی کرونا
-
تبیین اثر شایستگی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه تسهیم دانش (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در تهران)
-
تأثیر قابلیت نوآوری وتسهیم دانش بر عملکرد نوآوری وعملکرد بازاریابی (مورد مطالعه: بانک پارسیان استان تهران)
-
روند تغییر پرچم ایران از عصرصفوی تا دوران معاصر با بررسی عناصر رنگ، نشان و طراحی پرچم ایران
-
a comparison on psychological well-being in gifted and normal students
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :