-
multi-objective mean–variance–skewness model for generation portfolio allocation in electricity markets
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1392/07/24
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
- تعداد بازدید: 1121
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
this paper proposes an approach for generation portfolio allocation based on mean–variance–skewness (mvs) model which is an extension of the classical mean–variance (mv) portfolio theory, to dealwith assets whose return distribution is non-normal. the mvs model allocates portfolios optimally by considering the maximization of both the expected return and skewness of portfolio return while simultaneously minimizing the risk. since, it is competing and conflicting non-smooth multi-objective optimization problem, this paper employed a multi-objective particle swarm optimization (mopso) based meta-heuristic technique to provide pareto-optimal solution in a single simulation run. using a case study of the pjm electricity market, the performance of the mvs portfolio theory based method and the classical mv method is compared. it has been found that the mvs portfolio theory based method can provide significantly better portfolios in the situation where non-normally distributed assets exist for trading.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی ارتباط متقابل محیط زیست و معدن با استفاده از روش ماتریس (مطالعه موردی: معدن روباز سنگ لاشتر اصفهان)
-
بررسی صلبیت دیافراگم در سازه های فولادی نامنظم به واسطه ی تغییر صفحه سیستم باربر جانبی
-
سفرای صفوی در دربار عثمانی از منظر نقاشی (با تاکید بر سفارت شاهقلی نزد سلطان سلیم)
-
linear elastic vertical site response analysis in time domain
-
بررسی پاسخ لرزه ای سازه های جداسازی شده با در نظر گرفتن آثار اندرکنش خاک و سازه
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی تشویق کنم؟
-
بررسی تاثیر جوسازمانی بر نوآوری در خدمات (مطالعه موردی بانک سینا شعب شهر تهران)
-
نماز از دیدگاه قرآن، عترت، سایر ادیان و پژوهشگران حوزه سلامت
-
بررسی تطبیقی حس دلبستگی مکان در نمادهای شهری دوره اصفهانی و مدرن؛ نمونه مـوردی میدان آزادی و میدان نقش جهان
-
حجیّت خبر واحد ثقه در تفسیر قرآن کریم از دیدگاه آیت الله معرفت
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :