محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
  • جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1400/06/06
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/11
    • تعداد بازدید: 240
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

    روش های عددی قیمت گذاری اختیار تحت مدل هستون

    مدل هستون یک مدل توسعه یافته مدل بلک- شولز -مرتون است که اجازه می دهد نوسانات قیمت به صورت تصادفی انتخاب شوند. راه حل های دقیق برای مدل هستون وجود دارد، اما راه حل های تقریبی از طریق شبیه سازی عددی مورد نیاز است. روش هایی که در گذشته وجود دارد، بر روش تفاضلات متناهی و اجزا متناهی روی معادلات دیفرانسیل جزئی متمرکز شده است. حال این مقاله نشان می دهد که چگونه مدل هستون را می توان با استفاده از روش اجزا متناهی تصادفی شبیه سازی کرد و نتایج به دست آمده در این روش را با روش هایی که در گذشته شبیه سازی شده است، مقایسه می کنیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها