پیش بینی نوسانات با استفاده از مدل های نوسانی متغیر به همراه اثرات نفوذ

پیش بینی نوسانات با استفاده از مدل های نوسانی متغیر به همراه اثرات نفوذ

اثر نفوذ ارتباط بین بازگشت دارایی و نوسان آن نقش مهمی در پیش بینی درک نوسان و خطر دارد. مدارک تجربی حیرت انگیزی از وجود این اثر در سهام انحصاری وجود دارد که باعث عملکرد پیشگویانه ضعیف می شود.

این معما -با هدف بهبود تراکم پیش بینی ها- با آزادسازی فرضیه خطی بودن اثر نفوذ بررسی می شود. تعمیم های غیرخطی اثر نفوذ در چهارچوب نوسان متغیر بیزی می باشد تا ساختار نفوذ انعطاف پذیر بدست آید. محاسبه ترتیبی بیزی بکار گرفته می شود تا این اثر را با یک روش خطی و عملی ارزیابی کند. با بررسی نمونه آماری تحقیق مشخص می شود که مدل اثر نفوذ پیشنهادی عملکرد پیش بینی را تا ۸۹ درصد در مقایسه با مدل نوسان متغیرهای قراردادی ارتقا می بخشد.