-
بررسی یک مدل تصادفی پیوسته زمان برای مطالعه دینامیک دفتر سفارشات محدود
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 613
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
یک »سفارش محدود» در بازار مالی، سفارشی جهت خرید یا فروش تعداد مشخصی از سهام یک شرکت با قیمتی مشخص یا بهتر از آن است. دفتر سفارشات محدود در این بازار، در بر دارنده تمامی سفارشات اجرا نشده و تغییرات ایجاد شده در آنها تر است. با وجود اینکه امروزه در بسیاری از بازارهای مالی از این روش جهت مدیریت معاملات استفاده می شود، هنوز دینامیک این دفتر برای محققان عرصه مالی به طور کامل شناخته شده نیست. در این مقاله، یک مدل تصادفی پیوسته زمان برای دینامیک دفتر سفارشات محدود ارایه می شود که در مقایسه با دیگر مدل های موجود در این عرصه از مزایای زیادی از جمله منطبق بودن بر داده های واقعی، قابلیت انجام محاسبات تحلیلی و سریع بودن محاسبه کمیت های مورد نظر برخوردار است. یک انگیزه مهم برای مدل کردن دینامیک دفتر سفارشات محدود، استفاده از اطلاعات فراهم شده به وسیله دفتر سفارشات برای پیش بینی رفتار کوتاه مدت مقادیر مختلفی است که در اجرای معاملات مفید هستند. برای این منظور با استفاده از محاسبات ماتریسی ساده و تکنیک تبدیل لاپلاس، احتمالات شرطی پیشامدهای مختلف را به شرط حالت معلومی از دفتر سفارشات، محاسبه و پیاده سازی می کنیم. در ادامه، نتایج بدست آمده از مدل با نتایج حاصل از شبیه سازی مونت کارلو مقایسه خواهد شد.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی آماری و تحلیل تصادفات در محور اندیمشک-پل زال در استان خوزستان
-
مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر نرمال هپتان و زایلن روی نقطه ریزش (pour point) واکس نمونه های متفاوت نفتی
-
بازتاب لوله های پیوسته مدفون ناشی از حرکت گسل
-
بررسی تاثیر افزایش مواد افزودنی ضدخوردگی در تأسیسات سر چاهی بر عملکرد واحدهای پایین دستی و شناسایی علل ایجاد کدورت در پساب آنها در پالایشگاه گاز شهیدهاشمی نژاد سرخس
-
case splitting in an automatic theorem prover for real-valued special functions
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بررسی تاثیر هوش هیجانی و فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استان آذربایجان غربی
-
بررسی تاثیر شخصیت معلمان ابتدایی شهرستان رشتخوار بر خلاقیت شغلی آنان
-
رابطه ی کمال گرایی، عزت نفس و تنظیم هیجان با اضطراب امتحان در دانشجویان
-
مدیریت و بررسی یادگیری مشارکتی بر مهارت خواندن و درک مطلب متون زبان انگلیسی در زبان آموزان کانون زبان استان قزوین
-
the relationship of different measures' information content of company size in determining abnormal stock returns companies listed on tehran stock exchange
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :