-
معرفی مفهوم ارزش در معرض خطر و کاربرد آن در اندازه گیری ریسک بانک
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1390/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
- تعداد بازدید: 2836
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
هدف از این مقاله مروری بر ادبیات ریسک سنجی به منظور ارایه ی چارچوبی کاربردی، جهت مدلسازی و اندازه گیری ریسک بازار مالی برای بانک ها است. در ابتدا ضمن تشریح مفهوم ریسک مالی، ابعاد زیان ناشی از آن، در قالب شواهدی از بازار مالی و به ویژه سیستم بانکی کشورهای مختلف نشان داده شده است. در ادامه، نحوه ی شکل گیری ریسک مالی در ارتباط با ساختار و فعالیت بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس اهمیت توجه به ریسک از دید بنگاه (بانک) و ناظر بازار (بانک مرکزی) تشریح گردیده است. در حقیقت برای بانک مدیریت ریسک، ابزاری به منظور رسیدن به ترکیب بهینه ی بازدهی و ریسک و برای ناظر بازار، اعمال نظارت و مقررات، ترمیم کننده ی موارد شکست بازار مالی است. سپس مروری اجمالی بر دستورالعمل های کمیته ی بال در خصوص نحوه ی بکارگیری چارچوب var برای اندازه گیری ریسک و تعیین ذخیره ی سرمایه، انجام گرفته است. در ادامه شاخص های مختلف ریسک سنجی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و شاخص برگزیده، تحت عنوان «ارزش در معرض خطر: var» به عنوان چارچوب مبنا معرفی شده است و روش های سه گانه ی تخمین var شامل شبیه سازی تاریخی، تخمین حاشیه ای و شبیه سازی مونت کارلو همراه با نقاط قوت و ضعف هر کدام تشریح گردیده اند. در نهایت ضمن تشریح مفهوم و اهمیت فرآیند بازآزمون مدل، نتایج تجربی بکارگیری مدل var به منظور پیش بینی ریسک شاخص قیمت کل بازار بورس قرار گرفته است.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
تعیین خصوصیات مکانیکی بتن ساخته شده از سنگدانه های بازیافتی و ترکیبات حاصل از لاستیک بازیافتی
-
بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آلکالن پتاسیک نیمه جنوبی جزیره اسلامی
-
analytical and experimental studies on 400 and 132 kv steel transmission poles
-
effects of magnetic field on nanofluid forced convection in a partially heated microchannel
-
us shadow economies: a state-level study
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
اصول طراحی واحد همسایگی سرزنده مبتنی بر رویکرد بایوفیلیک؛ نمونه مطالعاتی: محله شهرک آزمایش، منطقه دو شهر تهران
-
بررسی تاثیر تجربه مشتری و کیفیت خدمات الکترونیکی بر نگرش و نیت رفتاری به سمت خدمات آنلاین تحویل غذا: نقش تعدیل گر تثبیت موقیعت محصول و انگیزه راحتی و سودمندی درک شده (مورد مطالعه: مجموعه رستوران های راه چوبی)
-
تحلیلی بر کارکردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی
-
تاثیر کمیته حسابرسی و کمیته هیئت مدیره بر لحن گزارشگری مالی
-
طراحی شناورهای کوچک و بهینه سازی طراحی بدنه شناور برای دریاهای بزرگ
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :