محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
هفدهمین همایش بانکداری
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • تخمین ریسک بهره درسیستم بانکی ایران

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1390/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
    • تعداد بازدید: 1098
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    بانکداری در دنیا بسیار متغیر امروز، با تغییرات سریع و پییچید روبرو است و نیاز به فهم دقیق ریسک ها و خطرکردهای پیش رو دارد. بانک ها در حیطه ی خود در معرض برداری از ریسک ها قرار دارند که یکی از مهم ترین آنها، ریسک نرخ بهره است. تمام موسسات مالی در معرض ریسک رخ بهره هستند. هنگامی که نرخ های بهره نوسان می کند، درآمدها و مخارج بانک همانند ارزش اقتصادی دارایی ها و بدهی ها، دچار تغییر می شوند و تاثیر چنین تغییراتی در درآمد و سرمایه بانک منعکس می گردد. بنابراین ریسک نرخ بهره می تواند موجب سود یا زیان بانک گردد. در مقاله حاضر تکنیک های ارزیابی ریسک نرخ بهره مورد ارزیابی قرار می گیرد و سپس از دو الگوی دیرش و ارزش تحت ریسک برای تخمین این ریسک استفاده می گردد. دیرش یک اندازه مطلق از حساسیت بانک به تغییرات نرخ بهره را  ارایه می دهد و ارزی تحت ریسک، یک اندازه گیری مختصر و ساده از زیان های ممکن در مقابل ریسک بازار است. در این بررسی با توجه به فقدان بازارهای رقابتی، تخمین یک جانشین برای نرخ بهره، در بازار رقابتی مدنظر قرار گرفته و با استفاده از آن و در نظر گرفتن استراتژی ماکزیمم سازی سود، ریسک نرخ بهره برای سیستم بانکی ایران محاسبه گردیده و پیشنهادهایی برای کنترل آن ارایه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها