-
numerical solution of stochastic optimal control problems: experiences from merton portfolio selection model
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1394/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
- تعداد بازدید: 505
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
in this paper, the variational iteration method (vim), is applied for solving stochastic optimal control(soc) problems. first, soc problems are transferred to hamilton-jacobibellman (hjb) equation. then, the basic vim is applied to construct the value function and the corresponding optimal strategy. also, we solve merton’s portfolio selection model as a problem of portfolio optimization to highlight the applications of soc problems. convergence of the method is proved by using banach’s fixed point theorem and some illustrative examples are presented to show the efficiency and reliability of the presented method.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی ویژگی های فرهنگی هنری فلزکاری، در اوایل دوره اسلامی ایران
-
بررسی تأثیر خواص پتروگرافی بر مقاومت تراکمی نامحصور و رفتار تنش- کرنش شیل های سازند شمشک
-
تاثیر تزریق درون هیپوکمپی dpn (آگونیست اختصاصی گیرنده ی بتا استرادیول) بر حافظه و یادگیری اجتنابی غیرفعال در موش صحرایی
-
membrane-assisted extractive butanol fermentation by clostridium saccharoperbutylacetonicum n1-4 with 1-dodecanol as the extractant
-
artificial agents and the expanding ethical circle
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
مروری بر استانداردهای بین المللی حسابداری ابزارهای مشتقه و چالش های پیاده سازی آن
-
مطالعه تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین همزمانی قیمت و نقدشوندگی سهام
-
تحلیل جزایی رابطه مجازات تکمیلی با انواع تعزیرات
-
بررسی وضعیت سلامت معنوی در کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران
-
compressive strength prediction of self-compacting concrete incorporating silica fume using artificial intelligence methods
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :