-
تحلیل ریسک صندوق های تامینی با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1394/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
- تعداد بازدید: 703
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
مدل مارکوف رژیم سوییچینگ که یکی از متداول ترین مدل های سری زمانی غیرخطی می باشد که شامل ساختار چندگانه ای است و می تواند رفتار سری زمانی را در رژیم های مختلف مشخص کند. با تغییر بین این ساختارها، مدل توانایی جذب الگوهای پیچیده و پویا را پیدا می کند. حال این مدل را برای بررسی رفتار نوسانی استراتژی های بازده ماهانه ی صندوق های تامینی که سرمایه گذاری های متناوبی اند و از منابع مالی و استراتژی های مختلف برای بدست آوردن بازده ی مناسب استفاده می کنند در دوره ی سال های 1997 تا 2011 به کار می بریم. نتایج دو رژیم مختلف نشان می دهد که رژیم اول بیانگر یک نوسان بالا برای تمام استراتژی های بازده ی ماهانه ی صندوق های تامینی است و دومین رژیم نوسان پایین تر وبازده ی متوسط مثبت (به جز برای استراتژی های بازار نو ظهور) را مشخص می کند.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
مدل سازی سه بعدی شبکه شکستگی های مجزای مغار نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد رودبار لرستان
-
بررسی پارامترهای مقاومتی بتن خود متراکم حاوی باطله معدن آهن گل گهر سیرجان
-
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بیمه های مهندسی و مسئولیت با استفاده از آزمون های نسبت موفقیت وفریدمن (مطالعه موردی بیمه ایران تبریز)
-
استفاده از مدل aquacrop برای مدیریت آب و تعیین عمق و زمان آبیاری گندم زمستانه
-
characteristics of cracks in heat affected zone of ductile cast iron in powder welding process
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بررسی تأثیر نقش تعدیل کننده شدت رقابت بازار بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
نقش حمایت از مالکیت فکری در توسعه اقتصادی با رویکرد قانون ایران
-
مشتاقی و مهجوری در آرای قضایی ( نگاهی به عنصر استناد و استدلال در رای قضایی )
-
بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و فرهنگ یادگیری سازمانی بر اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی (erp)
-
کارت امتیازی متوازن فردی راهکار همسویی پرداخت با عملکرد در سازمان های دولتی و نیمه دولتی
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :