-
تخمین شکاف قیمت پیشنهادی خرید با فروش با استفاده از بالاترین و پایین ترین قیمت های روزانه
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1396/08/29
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/29
- تعداد بازدید: 461
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
در بازار سرمایه معمولا معامله گران سه عامل کلی را برای انتخاب سهم مورد توجه قرار می دهند: ریسک، بازده و نقدشوندگی. برای شناسایی هر یک از عوامل سه گانه فوق معیارهایی تعیین شده است. هدف اصلی در این تحقیق ارائه یک تخمین زننده مناسب برای شکاف قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده می باشد. لذا در این پژوهش یکی از معیارهای مهم عامل نقدشوندگی به نام شکاف قیمتی بین مظنه خرید و فروش مورد مطالعه قرار گرفته است. از دو روش برای تخمین شکاف قیمتی استفاده شده و نتایج تخمین زننده اصلی با روش دیگر مقایسه شده است. در تخمین زننده اصلی یعنی hl، بالاترین و پایین ترین قیمت های روزانه وارد مدل شده و شکاف قیمتی را حاصل نموده است. در تخمین زننده رال نیز با فرض کارا بودن بازار، از کواریانس بازده های تعدیل شده برای تخمین شکاف قیمتی استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق 48 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس و داده های مورد نیاز نظیر قیمت های پیشنهادی خریدار و فروشنده، از طریق مراجعه به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و کتابخانه سازمان بورس جمع آوری شده است. قلمرو زمانی تحقیق بین سال های 1390 تا 1394 می باشد. برای سازماندهی داده ها و محاسبه اولیه بر روی داده های خام از نرم افزارهای sql server و access و excel استفاده شده است. هم چنین برای تحلیل آماری و برازش مدل ها نیز از نرم افزارهای spss و matlab استفاده شده است. برای جمع آوری داده های مربوط به قیمت های تعدیل شده نیز از نرم افزار ره اورد نوین استفاده شده است. در پایان با مقایسه نتایج هر یک از تخمین زننده ها با شکاف قیمتی واقعی و با در نظر گرفتن دو معیار خطای mad و mape به این نتیجه رسیدیم که در سطح اطمینان 95 درصد، ادعای فرض تحقیق مبنی بر دقت بالای روش hl نسبت به روش رال رد می شود.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
پیش بینی مقاومت فشاری ملات گچی حاوی مواد افزودنی توسط مدل فازی عصبی تطبیقی
-
مطالعه عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر جابجایی طبیعی در محفظه با نانوسیال آب-اکسید مس با استفاده از مدل براونی
-
سیستم فتوولتاییک بدون ترانسفورماتور متصل به شبکه با قابلیت گذر از ولتاژ پایین و حفاظت اینورتر
-
تأثیر میان قاب های فولادی کامل در کاهش پتانسیل خرابی پیش رونده ی حاصل از حذف ناگهانی ستون در قاب های خمشی فولادی
-
تعیین حداقل ممان اینرسی سخت کننده ها در دیوارهای برشی فولادی با بازشو در تئوری اندرکنش ورق و قاب
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
حسابداری مدیریت بخش عمومی در اقتصادهای نوپا
-
بررسی تاثیر ضایعات کارخانه های سنگبری (گِل سنگ) برروی خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی
-
تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی عوامل تخریب کننده تالاب هورالعظیم
-
اقتصاد مقاومتی وتوسعه پایدار
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :