-
مدیریت سرمایه های مالی از طریق تهیه پرتفوی بهینه به روش میانگین-نیمه واریانس مارکوئیتز با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم خفاش
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1397/05/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/01
- تعداد بازدید: 437
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
در پژوهش حاضر، انتخاب و بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از دو الگوریتم، ژنتیک و خفاش مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1389 تا 1395، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند. برای تشکیل پرتفوی بهینه، نیم واریانس به عنوان عامل اصلی خطرپذیری در نظر گرفته شد. در فرضیه تحقیق ابتدا آزمون لوین جهت همگنی واریانس دو روش انجام شد. با توجه به نتایج آزمون t از آن جایی که سطح معنی داری هر دو الگوریتم از 0.05=α بزرگ تر بود، پس میانگین ریسک و بازده الگوریتم ها تقریبا برابر است و آزمون های آماری مربوط به نتایج، حاکی از عدم وجود اختلاف معنادار بین دو الگوریتم می باشد. از طرفی به منظور مقایسه دو الگوریتم و بررسی برتری الگوریتم ها، دو روش بهینه سازی از دو بعد تابع هدف و سرعت همگرایی مورد مقایسه قرار گرفته است. که نتایج بیانگر برتری الگوریتم خفاش در هر دو بعد می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که از الگوریتم خفاش می توان بطور مناسب تر در بهینه سازی پرتفوی جهت مدیریت سرمایه های مالی استفاده کرد.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
تعیین شرایط بهنه جداسازی دی اکسید کربن از گاز طبیعی با استفاده از طراحی آزمایشات: روش نقطه مرکزی
-
اصول معماری و نقش آن در مراکز درمانی
-
تأثیر روش های تدریس نوین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم مدارس مقطع متوسطه اول منطقه 2 شهر اهواز
-
why is it necessary to provide job counseling in schools
-
preparation and anti-frosting performance of super-hydrophobic surface based on copper foil
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
ارائه الگوی توسعه صادرات فرش ایران در دوره پسابرجام
-
چالشهای امنیت اطلاعات سازمان ناشی از فعالیت پرسنل در شبکه های اجتماعی
-
یک مطالعه کاربردی: بازاریابی ویروسی و ارزش ویژه برند در موفقیت فروش گوشی های موبایل
-
بررسی ارتعاش آزاد پانل استوانه ای پیزوالکتریکی مدرج تابعی تحت اثر میدان الکتریکی
-
بررسی تأثیر موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف بر میزان ارزش شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :