ارزیابی خسارت معوق به روش نردبان زنجیره ای (مطالعه موردی: رشته بیمه های مسئولیت- شرکت بیمه دانا)

ارزیابی خسارت معوق به روش نردبان زنجیره‌ای (مطالعه موردی: رشته بیمه‌های مسئولیت- شرکت بیمه دانا)

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔیﺮی ﺭیﺴک ﺫﺧﺎیﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ یﻜی ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ موثر ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑیﻤﻪﮔـﺮ ﻭ ﺗـﻮﺍﻧﮕﺮی ﻣﺎلی ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑیﻤﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می ﺷﻮﺩ. ﺍﺭﺯﺷیﺎبی ﺑﺪهیﻫﺎی ﺑیﻤﻪﺍی ﻧﻘﺶ ﻣﻬمی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑیﻤﻪﮔﺮ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮی ﻣﺎلی ﺷﺮﻛﺖ ﺑیﻤﻪ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛـﺰی ﺍﺭﺯﺷـیﺎبی ﺑـﺪهیﻫـﺎی ﺑیﻤﻪﺍی، ﺍﺭﺯیﺎبی ﺫﺧﺎیﺮ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﻌـﻮﻕ است ﻭ ﺍﺭﺯیـﺎبی ﺩﺭﺳـﺖ ﺫﺧـﺎیﺮ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﻣﻌـﻮﻕ به ﺑیﻤﻪﮔﺮﺍﻥ ﺍیﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ میﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﺴﺎﺭﺕﻫﺎی ﺁتی ﺣﺎﺷیﻪ ﺍﻣﻨـی ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻋـیﻦ ﺣﺎﻝ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬﺍﺭی ﻭ ﻋﻤﻠیﺎﺕ ﺑیﻤﻪﮔﺮی ﺩﺭ ﺍﺧﺘیﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍیـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺭﻭﺷـی ﺩﻗیـﻖ ﻭ ﺩﺭ ﻋـیﻦ ﺣـﺎﻝ ﻗﺎﺑـﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩی ﺑـﺮﺍی ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑیﻤﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤیﺖ میﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺍیﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، از روش ماتریس مثلثی (نردبانی) به منظور پیش‌بینی خسارت معوق برای سالیان آتی استفاده شد. این روش مبتنی بر پراکنش تعداد خسارت و مبلغ حواله پرداختی طی سنوات گذشته می‌باشد و با بهره‌گیری از الگوی ایجاد شده مبلغ خسارت معوق از تجمیع درایه های قطر اصلی ماتریس مربعی استخراج می‌شود. برای ارزیابی مدل جدید، مجموعه داده‌های مربوط به شرکت بیمه دانا در نظر گرفته شده است؛ با استفاده از این مجموعه داده‌ها و شبیه‌سازی ذخیره خسارت‌ها با مدل نردبان زنجیره‌ای اصلاح شده، نشان داده شده است که استفاده از این مدل، برآورد نزدیکی با مقدار واقعی ذخیره خسارت مورد نیاز برای سال‌های آتی دارد.