محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
مدلسازی ریاضی و کامپیوتری 2011
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • finite volume difference scheme for a degenerate parabolic equation in the zero-coupon bond pricing

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1392/07/24
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
    • تعداد بازدید: 906
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
     in this paper we solve numerically a degenerate parabolic equation with dynamical boundary conditions of zero-coupon bond pricing. first, we discuss some properties of the differential equation. then, starting from the divergent form of the equation we implement the finite volume method of wang (2004) [6] to discretize the differential problem. we show that the system matrix of the discretization scheme is an m-matrix, so that the discretization is monotone. this provides the non-negativity of the price with respect to time if the initial distribution is non-negative. numerical experiments demonstrate the efficiency of our difference scheme near the ends of the interval where the degeneration occurs.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها