-
مدل های قیمت گذاری دارایی های عاملی با استفاده از ناهنجاری های آماری
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1401/02/28
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/22
- تعداد بازدید: 117
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833
مدل های قیمت گذاری دارایی های عاملی با استفاده از ناهنجاری های آماری
هر سرمایه گذار با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار اقدام به سرمایه گذاری می کند و هدف وی کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری خود می باشد؛ اما با توجه به این اصل اقتصاد مالی که به طور معمول بازده با ریسک رابطه ای مثبت دارد، لذا کسب هر میزان بازده ای بیشتر از نرخ بازده بدون ریسک، با مقداری ریسک همراه است که معمولا با افزایش بازده این ریسک نیز افزایش می یابد.
در این راستا دستیابی به بهترین رویه های اندازه گیری نرخ بازده مورد انتظار سهام در هر بازاری می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بسیار مفید فایده باشد .در این راستا، دیدگاه های مختلفی راجع به بهترین رویه اندازه گیری نرخ بازده مورد انتظار سهام وجود دارد. از این رو، پژوهش حاضر به برآورد مدل های قیمت گذاری دارایی های عاملی با استفاده از ناهنجاری های آماری، با استفاده از مدل های داده های پانل پرداخته است.
در این راستا در این راستا دو مدل قیمت گذاری عمومی طراحی شده و با استفاده از الگوهای رگرسیونی پانل دیتا تخمین زده شده است. در این راستا، نتایج نشان داده است که برای مدل اول، متغیرهایی همچون عامل بازار و عامل اندازه تاثیری منفی و معنادار بر بازده سهام شرکت ها دارند. این در حالی است که متغیرهایی همچون عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل سرمایه گذاری و qmjتاثیری مثبت و معنادار بر بازده سهام شرکت ها دارند. از سوی دیگر، نتایج مربوط به تخمین مدل دوم نشان داده است که بازده های پرت مثبت و بازده معمولی تاثیر مثبت و معنادار بر بازده سهام دارند. در حالی که بازده های پرت منفی تاثیری منفی و معنادار بر بازده سهام دارد .
حوزه های تحت پوشش رویداد
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
توزیع محورهای جنبشی شمال شرق فریمان با استفاده از شکستگی های موجود در منطقه
-
روشی ساده جهت محاسبه تاثیر اشباع خاک بر روی ظرفیت باربری پی های سطحی در حالت لرزه ای
-
biphasic recognition chiral extraction — novel way of separating pantoprazole enantiomers
-
dynamic crude oil fouling prediction in industrial preheaters using optimized ann based moving window technique
-
approximation and numerical realization of 3d quasistatic contact problems with coulomb friction
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
توسعه روش ترکیبی موجک-شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان برای مدلسازی چند ایستگاهه بارش-رواناب با استفاده از ابزارهای خوشه بندی و اطلاعات مشترک
-
بررسی رابطه رهبری تحول گرا و فرآیند توسعه محصول جدید با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآوری
-
ارائه یک روش مبتنی بر داده کاوی برای کاهش اثرات تخریب کلیه در بیماران دیالیزی
-
بررسی درک مصرف کننده از فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش گذاری برند، پاسخ مشتری و قصد خرید
-
بررسی مدل تطبیقی سبک مدیریت تحول خواه در اثربخشی سازمان های دولتی (مطالعه موردی: بهزیستی شهرستان ایرانشهر)
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :