محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • قیمت گذاری اختیار معاملات با چند دارایی پایه بوسیله شبیه سازی

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 527
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    اختیار معادله با چند دارایی پایه (mao) جزء اختیار معاملات نامتعارف می باشد. جریانات نقدی خروجی در این نوع قرارداد برخلاف اختیار معاملات معمولی به چند دارایی پایه بستگی دارد. این نوع اختیار معاملات به وفور در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند. برای نمونه چند نوع mao عبارتند از:
    الف) اختیار معامله شاخص: که در آن دارایی پایه ظاهرا یک متغیر (شاخص) است، ولی در عمل دارایی پایه از ترکیب کلیه سهم های مورد معامله بر روی آن شاخص تشکیل شده است. ب) اختیار معامله مبادله ای: در این نوع قرارداد جریانات نقدی خروجی به قیمت دارایی دیگری که از قبل توافق شده است بستگی دارد. از این نوع اختیار معاملات بیشتر در بازار ارز استفاده می شود. ج) اختیار معامله سبد: که در آن دارایی پایه برابر با ارزش سبد سهام است و اختیار معامله بیشینه که در آن مجموعه ای از سهام در نظر گرفته شده و جریانات نقدی خروجی در این نوع اختیار معاملات برابر max[(s1, s2, …, sn)-k, .] می باشد. به دلیل عدم وجود روشی صریح برای قیمت گذاری این نوع اختیار معاملات به ناچار باید از شبیه سازی استفاده کنیم. در این مقاله سعی شده است مقدمه ای بر شبیه سازی این نوع اختیار معادلات ارائه شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها