-
قیمت گذاری اختیار معاملات با چند دارایی پایه بوسیله شبیه سازی
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 529
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
اختیار معادله با چند دارایی پایه (mao) جزء اختیار معاملات نامتعارف می باشد. جریانات نقدی خروجی در این نوع قرارداد برخلاف اختیار معاملات معمولی به چند دارایی پایه بستگی دارد. این نوع اختیار معاملات به وفور در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند. برای نمونه چند نوع mao عبارتند از:الف) اختیار معامله شاخص: که در آن دارایی پایه ظاهرا یک متغیر (شاخص) است، ولی در عمل دارایی پایه از ترکیب کلیه سهم های مورد معامله بر روی آن شاخص تشکیل شده است. ب) اختیار معامله مبادله ای: در این نوع قرارداد جریانات نقدی خروجی به قیمت دارایی دیگری که از قبل توافق شده است بستگی دارد. از این نوع اختیار معاملات بیشتر در بازار ارز استفاده می شود. ج) اختیار معامله سبد: که در آن دارایی پایه برابر با ارزش سبد سهام است و اختیار معامله بیشینه که در آن مجموعه ای از سهام در نظر گرفته شده و جریانات نقدی خروجی در این نوع اختیار معاملات برابر max[(s1, s2, …, sn)-k, .] می باشد. به دلیل عدم وجود روشی صریح برای قیمت گذاری این نوع اختیار معاملات به ناچار باید از شبیه سازی استفاده کنیم. در این مقاله سعی شده است مقدمه ای بر شبیه سازی این نوع اختیار معادلات ارائه شود.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی روش های تولید و استحصال انرژی ازپسماند
-
نگاه اجمالى به سیماى زن در اساطیر ایرانى
-
مروری بر مدیریت تراکنش ها در پایگاه داده سیار
-
activated coke impregnated with cerium chloride used for elemental mercury removal from simulated flue gas
-
feminist prosecutors and patriarchal states
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
مقایسه تعهد ایمنی در شرکت های تولیدی با توجه به قدمت و اندازه شرکت
-
مقایسه سبک تربیتی و الگو پذیری از شهدا در جوانان آشنا با رفتار و سیره ی شهدا و نا آشنا در شهرستان دزفول
-
اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی
-
بررسی رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر فروش دارائی های بلندمدت و وجوه نقد حاصل از عملیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
نقش رهبری مسئول در عملکرد مالی
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :