-
بهینه سازی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران بر اساس ریسک و بازده فازی
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1392/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
- تعداد بازدید: 1286
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
یکی از اهداف سرمایه گذاری در دارایی های مالی کسب بازده می باشد. این بازده از دو بخش تشکیل شده است: سود ناشی از افزایش قیمت دارایی و سودآوری نقدی. از آنجا که کسب بازده در آینده با ابهام همراه است بنابراین عامل مخاطره به عنوان یک عنصر جدایی ناپذیر از بازده وجود دارد لذا سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در دارایی هایی دارند که بازدهی بیشتر و ریسک کمتری را متحمل شوند. یکی از راه های کاهش مخاطره تنوع بخشی و تشکیل سبد اوراق بهادار می باشد. صندوق های سرمایه گذاری مشترک با دارا بودن مدیریت حرفه ای این تنوع بخشی را برای سرمایه گذران خود انجام می دهند. هدف این پژوهش بهینه سازی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک ست به نحوی که بیشترین بازده و کمترین ریسک را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد. در این راستا با در نظر گرفتن فاصله زمانی 14 ماهه از 1389/2/1 لغایت 1390/3/31 با استفاده از روش خوشه بندی تحلیلی و انتخاب بهترین خوشه بر اساس چهار معیار (شاخص) نرخ بازده، نرخ گرد سرمایه، شاخص ترینور و شاخص انحراف استاندارد، تلاش شده است تا بر اساس ریسک و بازده فازی بهینه ترین پرتفوی برای سرمایه گذاری انتخاب گردد. بر اساس نتایج بدست آمده، روش تحلیل خوشه ای با تبدیل گروه بزرگ به گروه های کوچکتر به سرمایه گذار جهت تصمیم گیری در انتخاب بهترین گروه کمک می نماید و همچنین مدل های ارائه شده در تحقیق با تعیین درصد سرمایه گذاری بهینه ترین حالت تخصیص سرمایه را به صندوق های مورد نظر نشان می دهد.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
خودکارآمدی، دیدگاه ها، تعاریف، ابعاد و الزامات
-
ارزیابی مقایسه ای رفتار استاتیکی غیر خطی دیوار برشی فولادی تقویت شده با انواع سیستم مهاربندی
-
بررسی رابطه بین شفقت خود و کیفیت زندگی دانشجویان زن
-
واکاوی کارورزی دانشجو معلمان در کشور انگلستان: مورد مطالعه دانشگاه اکسفورد
-
تعیین پارامترهای مقاومتی زمین لغزش جناح راست سد قلعه چای توسط آنالیز برگشتی
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر در انتخاب برند در صنعت لوازم خانگی و صوتی تصویری، از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی، بورس لوازم خانگی و صوتی تصویری تبریز)
-
مطالعه آسیب شناسی و مولکولی حدت نئوسپورا کانینوم بر فیزیک جنین و ساختار آن
-
مدیریت و سازماندهی آموزش ابتدایی و مدیریت کلاس و مدرسه در دوران کرونا و پسا کرونا در مناطق محروم استان همدان
-
وظایف و مسئولیت مدنی شهرداری شهرستان بافت
-
impact of nazism on european societies in post -world war-ii era
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :