-
روش بوت استرپ در مدل هایی garch
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 1039
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
مدلسازی نوسانات بازده در بازارهای سهام از منظر اقتصاددانان و کارپردازان علوم مالی به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام از اهمیت بالایی برخوردار است. خط مشی سرمایه گذاران در ارتباط با ریسک و بازده مورد انتظار آنها و همچنین نوسانات موجود در بازار سهام و نفت خام و اثرات نامتعارف آنها بر روی اقتصاد کشور، نرخ ارز و طلا و تأثیر آن بر روی متغیرهای تولید، پس انداز، سرمایه گذاری، قیمت کالاها و خدمات، نوسانات سرعت گردش پول و تأثیر آن بر روی تورم، تولید و حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور را با استفاده از مدل های خانواده garch می توان تشریح نمود. با اندازه گیری و درک گسترده ای از نوسانات امکان پیدا کردن راه حل هایی به منظور کاهش نوسانات بازارهای مالی برای کارشناسان اقتصادی وجود خواهد داشت. پیش بینی ها نیز در مدیریت ریسک و بسیاری از فعالیت های مالی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مدل ها به طور فراگیری در شاخه های مختلف اقتصاد سنجی به خصوص در تحلیل سری های زمانی مالی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله ابتدا به معرفی مدل های خانواده garch در سری های زمانی پرداخته می شود. سپس روش بوت استرپ برای محاسبه ی بازه های اطمینان پارامترها و همچنین بازه های پیشگویی برای مشاهدات و نوسانات در مدل های garch ارائه می شود. در ادامه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو به مقایسه ی این بازه ها پرداخته می شود. در انتها داده های بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. نتایج این تحقیق می تواند در دستگاه ها و مراکز اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس، اتاق بازرگانی و همچنین وضع نابسامان اقتصاد کشور کاربرد داشته باشد.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
کاربرد مهندسی ارزش در بازنگری طرح پوشش بتنی تونلهای پنستاک سد رودبار لرستان
-
تعیین طول میخ بهینه در پایدارسازی گودهای میخ گذاری شده بر مبنای کنترل ضریب اطمینان تعادل حدی
-
ارزیابى و مدیریت ریسک یک اورژانس صحرائى نظامى با استفاده از متد fmea
-
فشار اطاعت، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر قضاوت حسابرسی با توجه به استدلال اخلاقی
-
بررسی سبک زندگی سنتی عشایر در تحقق اقتصاد مقاومتی (نمونه موردی: عشایر سنگسر مهدیشهر)
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بررسی تأثیر سبک های رهبری بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش و یادگیری سازمانی
-
ارزیابی عملکرد شبکه استانی خوزستان در مدیریت بحران زیست محیطی ریزگردها
-
بررسی رتبه بندی کارکنان شعب بانک صادرات شهر تهران از طریق آموزش ضمن خدمت با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره topsis و saw
-
کاهش تاخیرات زمانی و زمان اجرای پروژه های ساختمانی با به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان
-
بررسی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و بررسی مشکلات و چالش های رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :