-
new adaptive monte carlo algorithm and application to financial mathematics
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 687
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
in this paper, a new adaptive monte carlo algorithm is proposed to solve linear systems. the proposed algorithm converges much faster than the conventional monte carlo algorithm. the corresponding properties of the algorithm are discussed. it has simple structure, low cost, desirable speed and accuracy.theoretical results are established to justify the convergence of the algorithm. to confirm the accuracy and e±ciency of the proposed algorithm, it is used to solve large linear systems. from the numerical results, the new adaptive monte carlo algorithm achieves exponential convergence. both (the new and the old) adaptive monte carlo algorithms are implemented for parallel solution of large linear systems on parallel machine with mpi as inter node communication. furthermore, we provide an application of the algorithm to price options, where the black scholes formula is converted to linear systems using discretization.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی عوامل جذب و ایجاد انگیزه دانش اموزان به نماز در مدارس
-
بررسی تاثیر مشخصات مکانیکی مصالح بر عملکرد دیوار برشی مرکب تحت بارهای استاتیکی افزایش یابنده
-
آنالیز حساسیت تبخیر-تعرق گیاه مرجع به متغیرهای هواشناسی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)
-
correlations between morphology and other galaxy parameters at different environmental density levels
-
numerical investigation of heat transfer and pressure drop in enhanced tubes
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بازکاوی روش تقسیم ترکه (با نگاهی نقلی)
-
پروازی در آسمان کتابهای مقدمه علم حقوق استادان جعفری لنگرودی و کاتوزیان
-
تاثیر مشخصه های فیزیکی محیط کار بر عملکرد کارکنان بانک ملی ایلام
-
عید نوروز از منظر آیات و روایات
-
بررسی فرایند و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :