-
بررسی چارچوب های ریسک نامطلوب در ارتباط با مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1400/06/06
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/11
- تعداد بازدید: 207
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
بررسی چارچوب های ریسک نامطلوب در ارتباط با مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت
مدت های طولانی است که رابطه بازده ریسک به عنوان ستون فقرات مدیریت پرتفوی محسوب می شود. واحدهای اقتصادی برای مصونیت در برابر ریسک نامطلوب پرتفوی ها را به عنوان بخشی از استراتژی کاهش ریسک ایجاد کرده و پوشش داده اند. با وجود این، معیارهای ریسک به کار رفته در مقالات فعلی بدون اتفاق نظر برای انتخاب معیار ریسک به طور گسترده بحث شده اند.
در گذشته در چارچوب میانگین و واریانس (mv)، مورد آخر به عنوان عاملی برای ریسک به کار می رود، این طور فرض می شد که سرمایه گذار در ریسک های صعودی و نزولی دارای وزن های یکسان است. از طرف دیگر، چارچوب ریسک نامطلوب (dr) اساساً به نگرانی سرمایه گذار برای مصونیت در برابر نرخ فاجعه بار بستگی دارد.
تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار eviews پرداخته شد. در نهایت به عنوان نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی، کلیه فرضیه های مورد بررسی تایید گردیدند. و نشان داده شد که: چارچوب ریسک نامطلوب بهتر از چارچوب میانگین واریانس مارکوویتز عمل می کند. هرگاه بازده های دارایی دارای چولگی زیاد باشد آن گاه میزان اختلاف معنی دار خواهد بود. استفاده از ریسک نامطلوب به جای واریانس به عنوان معیار ریسک در تصمیمات سرمایه گذاری مناسب است.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد با تاکید بر نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت هتل داری
-
مطالعه ویژگی ها قوس بحرانی و رخدادهای پس از انهدام قوس پایدار در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه
-
اصول و معیارهای طراحی معماری سبز با تاکید بر تکنولوژی بام سبز
-
بررسی آزمایشگاهی تعیین فرسایش پذیری سوسپانسیون ها، جهت تزریق در سازه های هیدرولیکی
-
ارزیابی شش مولفه ای رکورد زلزله های نزدیک گسل
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
مقایسه تمایزیافتگی خود در نوجوانان با ساختارخانوادگی تک والد (والد-مادر) و خانواده هسته ای
-
ارتقا هویت یابی سازمانی از طریق برندسازی کارفرمایی (مورد مطالعه: شرکت کیسون)
-
بررسی سیر تاریخی شناخت علمی ادیان و پیدایش علم ملل و نحل در تاریخ و تمدن اسلامی برای همزیستی مسالمت آمیز
-
ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار بر جذب مشتریان و تمایل آن ها به خرید با تأثیرپذیری از سطح قدرت اجتماعی برند
-
the study of dissolution boric acid in different temperature conditions, the dft method
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :